Hay que agregar la ultima linea luego de configurar el dialog jqueryui
jQuery(function() {
var dlg = jQuery("#dialog").dialog({
draggable: true,
resizable: true,
show: 'Transfer',
hide: 'Transfer',
width: 320,
autoOpen: false,
minHeight: 10,
minwidth: 10
});
dlg.parent().appendTo(jQuery("form:first"));
})